ULCER指数

Ulcer index由Peter Martin开发,是一个通过基于波动率衡量风险的指标,与其他波动率指标相比,它的特点在于仅考量波动向下的情况。 以每次平仓为标准,计算R的值,R=(当前资产-历史最大资产)/历史最大资产: Ulcer Index=Sqrt((R1^2+ R2^2+......+ Rn^2)/n)。

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