量化策略

什么是策略?
  策略,字面意义是指可以实现目标的方案集合;简单地讲,就是一系列预设的行为模式,分别在不同的触发条件会被启用。
  在证券交易中,策略是指当预先设定的事件或信号发生时,就采取相应的交易动作。
什么是量化策略?
  所谓量化,就是把行为模式中的事件或信号数字化,通过一套固定的逻辑来分析,而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。
  量化策略通常是自动执行的,但也是可以人工执行的,比如通过技术指标或财务指标选股其实也是一类量化策略,只是执行部分可能由人工完成。
  传统的交易员通常是在看到某种图形化的技术形态后,就执行一些特定的交易,如果能把图形形态用一系列计算机程序能识别的数据来描述,让程序自动判断并决策是否要进行交易,并自动进行仓位的管理和风险控制动作,这样也就变成了量化策略。
  通常来讲,一般所谓的量化策略是指整个交易过程完全实现为计算机程序,从数据接收、处理到交易执行都是由计算机程序自动完成。为了开发这样的量化策略,预先需要收集一定量的数据,并在其基础上建立一套基于数字的处理决策模型,通常把这一过程叫做量化策略的研究;策略研究好后,就要实现它,让它run起来。
  量化策略究竟是什么样子的呢?
  其实说白了,也没有什么神秘的,一个量化交易策略要完成的事情也就是如下这么点事:
从数据处理角度来看:
  • 输入:行情数据、基本面数据、数量化的新闻事件、成交回报等等
  • 处理:数据的加工、逻辑判断运算
  • 输出:交易订单
从信号处理角度来看:
  • 输入信号:
    o 行情数据是随机事件(tick)和短周期的时序事件(bar)
    o 量化的新闻数据(news event)是偶然事件
    o 基本面数据(fundamental financial data)是长周期的时序事件
  • 信号反馈:成交回报
  • 信号处理:信号的加工处理,包括变换、增强、过滤去噪、判别等
  • 输出信号:看涨还是看跌(多空交易信号,买还是卖)

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