量化策略模型

  完成一个策略需要两大步骤,首先是策略研究;其次是策略的实现和改进。
  • 假设前提:
  1. 历史会重复,规律就隐藏在数据中
  2. 行情发展是众多参与者行为共同作用的结果,人的金融行为集合是有迹可循的
  • 建模过程:准备数据>清洗加工>挖掘>发现规律>提出模型假说>回溯检验
  • 结果:一个相对可靠的模型,并且在逻辑上是解释得通的;
  模型只是研究的结果,还需要把模型用计算机程序实现出来,应用到未来的交易上,才真正变成一个策略:
  • 抽取出模型的核心逻辑,找出需要的输入数据并接入、实现数据加工、判断处理的逻辑、正确地输出交易信号
  • 不断分析改进

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