策略开发实例(一)


策略-均线突破


均线突破:5日算数移动均线(SMA5)突破10日算数移动均线(SMA10)

图形形态:

WKACZ(P_4(ZQT(CUR{0I_HN

如上图,黄色标注区域,均线突破形态。箭头标注的是建仓位置

基础思路:

进仓条件:

}  T-35SMA小于10SMA

}  T-25SMA大于10SMA

}  T-15SMA大于10SMA

}  T日进仓

出仓条件:

}  1最大持有时间10

}  2止盈10%,止损8%

 

策略分解:

       1  T-3日5日SMA小于10日SMA:

       SMA('CLOSE','D',5,-3)<SMA('CLOSE','D',10,-3);

       2  T-2日5日SMA大于10日SMA:

       SMA('CLOSE','D',5,-2)>SMA('CLOSE','D',10,-2);

       3  T-1日5日SMA大于10日SMA:

       SMA('CLOSE','D',5,-1)>SMA('CLOSE','D',10,-1);

订单管理:

}  $QTY:100000/LAST;  买入数量=资金除以买入价格

}  $LAST:LAST;        买入价格定义

}  $TARGET:$LAST*0.1;  止盈

}  $STOP:$LAST*0.08;   止损

 

完整策略:

  $QTY:100000/LAST; 

  $LAST:LAST;       

  $TARGET:$LAST*0.1; 

  $STOP:$LAST*0.08;

  SMA('CLOSE','D',5,-3)<SMA('CLOSE','D',10,-3)

  &SMA('CLOSE','D',5,-2)>SMA('CLOSE','D',10,-2)

  &SMA('CLOSE','D',5,-1)>SMA('CLOSE','D',10,-1)

 

1基本设置

YD~3_H(AKH@M)0JRAVBYM[I

 

2进仓条件

}  买卖方向:买入/卖出                       数量:使用定义的$QTY

}  交易委托类型:市价/最新价/限价等   出仓委托类型:同上

}  交易委托时效:分钟/小时/             持仓时间:天(最大持有时间,到期自动清仓)

}  止损: $TARGET                        止盈: $STOP

ALSP@E}}_W8EVG7)SY2PNCA

 

3出仓条件:

 

4高级设置:

8_EF0V(_E3ZGFJVKB2_5%(7

 

5回测

回测区间:时间区间支持沪深所有时间段

标的列表:默认全市场

回测结果:回测结果符合预期,可发布

CBE_CX4{D`5}}ZQAUPU~M63

UWII8%FOL30R%JLOET{L6DF

JFP6D`%AZPBM8D(PU6_X3$5

 

 

策略开发实例(二)


策略-出水芙蓉


出水芙蓉:一根大的阳线上穿三条均线,改变均线为多头排列,第二天阳线收尾。

图形形态:

GWEU}UA%8~T)_5(O@@708SL

如上图,黄色标注区域,均线突破形态。箭头标注的是建仓位置

 

基础思路:

}  进仓条件:

}  T日开盘价小于20日,40日,60SMA

}  T日收盘价大于20日,40日,60SMA的最大值

}  T日成交量大于30日成交量SMA20%

}  T日收盘价大于T-1日收盘价的2.9%

}  出仓条件:

}  最大持有时间15

策略分解:

}  T日开盘价小于20日,40日,60SMA

}  $Sma20:SMA('CLOSE','D',20,0);

}  $Sma40:SMA('CLOSE','D',40,0);

}  $Sma60:SMA('CLOSE','D',60,0);

}  $Sma30:SMA('VOLUME','D',30,0);

}  $Max:MAX($SMA20,$SMA40);

}  BarOpen('D',0)<$SMA20

}  &BarOpen('D',0)<$SMA40

}  &BarOpen('D',0)<$SMA60

}  T日收盘价大于20日,40日,60SMA的最大值

}  $Max:MAX($SMA20,$SMA40);

}  BarClose('D',0)>Max($MAX,$SMA60)

}  T日成交量大于30日成交量SMA20%

}  BarVolume('D', 0)/$SMA30 >1.2

}  T日收盘价大于T-1日收盘价的2.9%

}  BarClose('D',0)/BarClose('D',-1)>1.029

订单管理:

}  $QTY:100000/LAST;  买入数量=资金除以买入价格

}  $LAST:LAST;        买入价格定义

 

完整策略:

$QTY:100000/LAST;

$LAST:LAST;

$Sma20:SMA('CLOSE','D',20,0);

$Sma40:SMA('CLOSE','D',40,0);

$Sma60:SMA('CLOSE','D',60,0);

$Sma30:SMA('VOLUME','D',30,0);

$Max:MAX($SMA20,$SMA40);

BarOpen('D',0)< $SMA20 & BarOpen('D',0)< $SMA40 &

              BarOpen('D',0)< $SMA60 &

              BarClose('D',0)> Max($MAX,$SMA60) &

              BarVolume('D', 0)/$SMA30 >1.2 &

              BarClose('D',0)/BarClose('D',-1)>1.029

完整策略填入到进仓条件中

1基本设置

`1XL`YOC6RY}RUD[O(X6RHQ

 

2进仓条件:

}  买卖方向:买入/卖出                       数量:使用定义的$QTY

}  交易委托类型:市价/最新价/限价等   出仓委托类型:同上

}  交易委托时效:分钟/小时/             持仓时间:天(最大持有时间,到期自动清仓)

}  止损: $TARGET                        止盈: $STOP

6AQISWR8))R56G@NEH_6ZDP

 

3出仓条件

 

4高级设置

8_EF0V(_E3ZGFJVKB2_5%(7

 

5回测:

769TGB_2HS67KRZG8BLIDCB

73_HEK(GZX_E[B4@41SNW13

MU79`D~(71NX~Y@TVAK`{62

 

 

策略开发实例(三)


策略-揉搓线


揉搓线:一根T字线和一根T字线组成。搓揉线,顾名思义就是股价像织物一样在洗衣机中反复受到搓揉的意思

图形形态:

)91}[$A$BG460N6)NGT287Y

 

基础思路

进仓条件:

}  实体线占整根K线的范围要小于一半以上,我们暂定小于0.4

}  T-1日收盘价要大于T-1日开盘价

}  T日收盘价要小于T日开盘价

}  T-1日收盘价要大于T日收盘价

}  T-1日最低价格小于T-1日开盘价乘以0.99

}  T日最高价格要小于T开盘价乘以1.01

}  T日收盘价大于T-5日收盘价

}  备注:56的目的是扩大揉搓线范围,找到市场中不是光头T的揉搓线

 

出仓条件:

}  1止盈10%,止损8%

}  2最大持仓时间20

 

策略思路分解:

实体线占整根K线的范围要小于一半以上,我们暂定小于0.4

}  $BARRANGE1:BarHigh('D',-1)-BarLow('D',-1); 

}  $BARBODY1:BarClose('D',-1)-BarOpen('D',-1); 

}  $BARRANGE0:BarHigh('D',0)-BarLow('D',0);

}  $BARBODY0:BarOpen('D',0)-BarClose('D',0);

}  $BARBODY1/ $BARRANGE1 < 0.40

}  &$BARBODY0/$BARRANGE0 < 0.40

 

T-1日收盘价要大于T-1日开盘价

}  BarClose('D',-1)>BarOpen('D',-1)

 

T日收盘价要小于T日开盘价

}  BarClose ('D',0)<BarOpen('D',0)

}  BarClose('D',-1)>BarClose('D',0)

 

T-1日最低价格小于T-1日开盘价乘以0.99

}  BarOpen('D',-1)*0.99<=BarLow ('D',-1)

 

T日最高价格要小于T开盘价乘以1.01

}  BarOpen('D',0)*1.01>=BarHigh ('D',0)

 

T日收盘价大于T-5日收盘价

}  BarClose('D',0)> BarClose('D',-5)

 

揉搓线适用于K线形态趋势向上:

}  $HIGH: PeriodHigh('D',-60,-1); 

}  PeriodHigh2('D',-60, -1, '$HIGHINDEX', '$HIGHTIME'); 

}  $LOW: PeriodLow('D',-60,-1); 

}  PeriodLow2('D',-60, -1, '$LOWINDEX', '$LOWTIME'); 

}  $RANGE:$HIGH-$LOW; 

}  $Sma5:SMA('CLOSE','D',5,-1); 

}  $Sma10:SMA('CLOSE','D',10,-1); 

}  $Sma20:SMA('CLOSE','D',20,-1); 

}  $Sma60:SMA('CLOSE','D',60,-1);

}  $HIGHINDEX > $LOWINDEX & $SMA5 > $SMA10 & $SMA10 > $SMA20 &

              $SMA20 > $SMA60

 

完整策略:

$QTY:100000/LAST; 

$LAST:LAST;

$TARGET: $LAST*0.1; 

$STOP:$LAST*0.08;

$HIGH: PeriodHigh('D',-60,-1); 

PeriodHigh2('D',-60, -1, '$HIGHINDEX', '$HIGHTIME'); 

$LOW: PeriodLow('D',-60,-1); 

PeriodLow2('D',-60, -1, '$LOWINDEX', '$LOWTIME'); 

$RANGE:$HIGH-$LOW; 

$Sma5:SMA('CLOSE','D',5,-1); 

$Sma10:SMA('CLOSE','D',10,-1); 

$Sma20:SMA('CLOSE','D',20,-1); 

$Sma60:SMA('CLOSE','D',60,-1); 

$BARRANGE1:BarHigh('D',-1)-BarLow('D',-1); 

$BARBODY1:BarClose('D',-1)-BarOpen('D',-1); 

$BARRANGE0:BarHigh('D',0)-BarLow('D',0);

$BARBODY0:BarOpen('D',0)-BarClose('D',0);  

$HIGHINDEX > $LOWINDEX &

              $SMA5 > $SMA10 &

              $SMA10 > $SMA20 &

              $SMA20 > $SMA60 &

              $BARBODY1/$BARRANGE1 < 0.40 &

              $BARBODY0/$BARRANGE0 < 0.40 &

              BarClose('D',-1) > BarOpen('D',-1) &

              BarClose ('D',0)< BarOpen('D',0) &

              BarClose('D',-1) > BarClose('D',0) &

              BarOpen('D',-1) * 0.99 <= BarLow ('D',- 1) &

              BarOpen('D',0) * 1.01 >= BarHigh ('D',0) &

              BarClose('D',0) > BarClose('D',-5)

 

1进仓条件

}  买卖方向:买入/卖出                    数量:使用定义的$QTY

}  交易委托类型:市价/最新价/限价等      出仓委托类型:同上

}  交易委托时效:分钟/小时/          持仓时间:天(最大持有时间,到期自动清仓)

}  止损: $TARGET                     止盈: $STOP

E7$W9}I[@WN%L[CA{}@7N9N

 

2出仓条件:

 

3高级设置:

8_EF0V(_E3ZGFJVKB2_5%(7

 

4回测结果

80NY2S6`W2D4%BY%R8FBFH6

 

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